4月16日下午，中山大学岭南学院风险管理与保险学系李仲飞教授应我校应用数学系邀请，来我校作了题为“连续时间均值方差模型和资本资产定价模型”的讲座。李仲飞教授是中山大学金融工程与风险管理研究中心主任，全国百篇优秀博士学位论文获得者，国家杰出青年科学基金获得者。
讲座的内容均是李教授未经发表的最新研究和前沿观点，主要围绕两个内容展开。第一是关于连续时间投资组合，李教授以缜密的思维、生动的语言，深入浅出地分析和阐述了如何基于马可维茨均值-方差的方法，对特定的价格随机过程，构造动态的投资组合，而且考虑了所有资产都是有风险的情况。
在此研究基础上，李教授阐述了第二个内容，即连续时间资产定价理论。李教授分析，在传统马可维茨均值-方差的方法基础上，可以进行资产定价，其研究结果是投资有效前沿与传统的模型有非常好的相似度。迄今为止，这方面的研究成果甚少。最后，李仲飞教授还与现场的师生进行热烈的互动，为大家答疑解惑。
曹小波供稿
